最終ロジック（全公開）

約3週間・60超のロジック族・6資産クラス・3時間軸を走査して、すべての検証関門を通過したのはこの1系統だけでした。伏せずに全部書きます。

■ エントリー（ロング専用）
  Close[i] >= max(Close[i-k1 : i-1])        … k1本高値の終値更新
  かつ EMA(k1, i) > EMA(k1*5, i)            … 短期EMAが長期EMAの上（整列）

■ 退出
  EMAクロス下抜けのみ: EMA(k1) が EMA(k1*2) を下回ったら成行決済
  利確（テイクプロフィット）: なし（撤廃が最良と実証）

■ 損切り
  日足: エントリー価格 − 2.5×ATR(k1)（サーバー側逆指値）
  BTC 1時間足: 2.0×ATR(k1)

■ パラメータ k1
  日足: 15〜30 をウォークフォワードで選択
        （学習窓500本 / 運用窓100本 / ランダム10候補から成績最良を採用）
  1h:   120〜240（学習窓12000本 / 運用窓2400本）

■ 銘柄構成
  日足: S&P500 / 日経225 / 金 / コーヒー / BTC
  追加: BTC 1時間足（同ロジックの移植）

なぜこれが「エッジ」なのか

構造は誰でも知っている「ブレイクアウト＋トレンドフィルター」です。式そのものに秘密はありません。エッジは次の3点にあります：

1. これに勝る式が存在しないことを走査で確認したこと。標準テクニカル指標8族・プライスアクション7族・追加フィルター10族——全部この2条件に負けるか、同じものの別表記だった（死亡カタログ参照）。
2. 右裾（大勝ち）に触る装置を全部外したこと。利確なし・トレーリングなし・退出はクロスのみ。利益は10年に数回の大トレンドが全部運ぶ構造なので、途中で降りる仕組みはすべて有害だった。
3. 正しい銘柄と帯域に当てたこと。効くのは多日トレンド構造を持つ銘柄（供給非弾力の商品、マクロレジームの金、採用曲線のBTC）×保有5〜30日帯だけ。同じ式を未知5銘柄に当てると10年1976倍→3.8倍まで落ちる。

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