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検証Q&A——よくある疑問にデータで答える

教科書やSNSで語られる「定説」は本当か。すべて同一の検証装置（ウォークフォワード・コスト込み・反復確認）にかけた実測で答えます。

RSIは勝てるのか？
逆張りには使えない。順張りの確認に使っても、何も足さない。 ゴールデンクロスは勝てるのか？
エントリーには遅すぎる。ただし退出シグナルとしては最良。 ボリンジャーバンドは勝てるのか？
逆張り（下限で買う）は負け。順張り（上抜けを買う）はブレイクアウトの別表記。 ダウ理論は勝てるのか？
負けはしない。だが単純な高値ブレイクと同じトレードを、難しい言葉で選んでいるだけ。 プライスアクションは勝てるのか？
反転足（ピンバー・包み足）は大きく劣後。ローソク足の「形」に独立した情報はなかった。 押し目買いは勝てるのか？
この銘柄群・日足では負け。「安く買えた」は「初動を逃した」と同じ意味だった。 トレーリングストップは勝てるのか？
破壊的に有害。勝率は上がるが「心地よく負ける」装置だった。 利確は早い方がいいのか？
トレンドフォローでは利確しないのが最適。締めるほど単調に貧しくなる。 損切りはどこに置くべきか？
スイングローなど「教科書の場所」は最下位圏。正解は市場のノイズの太さに比例したATR倍数。 FX（為替）は勝てるのか？
この手法・日足では勝てない。為替には「上方ドリフト」も「10年級のトレンド構造」もなかった。 MACDは勝てるのか？
単純な高値ブレイクに大きく劣後。二重の平滑化で最も遅いシグナルになっている。 ストキャスティクスは勝てるのか？
劣後。「売られすぎ・買われすぎ」の物差しは、トレンドが出る銘柄では壊れる。 移動平均線だけで勝てるのか？
「入る」には使えない。「絞る」と「出る」には最強クラス。役割分担がすべて。 ナンピンはアリか？
システムとしてはナシ。損失に賭け金を増やす構造は、期待値と無関係に破産確率を跳ね上げる。 連敗したら休むべきか？
休んではいけない。損切り直後こそ全状態で最も期待値が高い瞬間だった。 トレード回数を増やせば儲かるのか？
期待値が保てるなら正しい。だが時間足を短くして稼ぐ回数は、ほぼコストに食われる。 ビットコインは勝てるのか？
勝てる——検証した全銘柄でトップクラス。ただし中身は超・宝くじ型で、それに耐える設計が前提。 ゴールド（金）は勝てるのか？
勝てる——検証ポートフォリオの主力。トレンドの持続性とコスト構造の両方に恵まれた稀有な銘柄。 日経225は勝てるのか？
勝てる——採用水準。ただし米国株指数より「跳ねてから走る」粗い性格で、広めの損切りが合う。 コモディティ（商品）は勝てるのか？
銘柄によっては勝てる——コーヒーは全銘柄中最強クラス。鍵は「供給の非弾力性」。 時間足はどれが最適か？
日足。正確には「保有5〜30日になる帯」だけにエッジが存在した。短い足はコストとノイズの海。 銘柄は増やすべきか絞るべきか？
むやみに増やすと死ぬ。エッジは銘柄依存——「トレンドが構造的に出る銘柄」だけに絞って分散する。 リスク率は何%が最適か？
戦略の期待値と自分が耐えるDDから逆算する。検証した戦略では3〜5%（≒ハーフケリー）、根拠なき2%に魔法はない。 空売り（ショート）は勝てるのか？
この銘柄群ではほぼ勝てない。「下落は速すぎて日足で乗れず、上方ドリフトが常に逆風」。 トレンドフォローは今でも有効か？
有効——当検証で唯一生き残った型。周知されても廃れないのは、実行に「痛み」が必要だから。

免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。