TR（トゥルー・レンジ）= max(当日高値-当日安値, |当日高値-前日終値|, |当日安値-前日終値|) ATR(n) = TRのn期間平均 ← 「その市場の1日の平均的な値動き幅」
ATRの最大の用途は損切り幅の基準です。「エントリー価格 − 2.5×ATR」のように置くと、ボラティリティが大きい銘柄では自動的に広く、小さい銘柄では狭くなる——固定パーセントと違い、市場の呼吸に合った柵になります。
ポジションサイズも同時に決まります：数量 = リスク額 ÷ (ATR×倍数)。ボラが大きいときは自動的に小さく張る仕組みが内蔵されます。
当研究で損切り幅をATR1.0〜4.0倍まで振って比較した結果（DDを揃えた公平条件）：日足のマクロ銘柄は2.5倍、日本の個別株は3.0〜4.0倍、暗号資産の1時間足は2.0倍が最適でした。共通法則は「最適幅はその市場のノイズの太さに比例する」。タイトすぎる1.0倍は、本物のトレンド中にノイズで振り落とされる回数が増えて大幅に劣後します。
免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
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