バックテストとは、売買ルールを過去の価格データに適用して「もし過去にこのルールで運用していたら」の成績を計算することです。
| 条件 | 怠るとどうなるか（実測） |
|---|---|
| スプレッド・スワップ・金利を引く | 短時間足と個別株の「エッジ」の大半はコストを引くと消えた |
| ウォークフォワード（未来を見ない） | 全期間最適化は成績を系統的に過大評価 |
| 複数回の反復 | 1回目90倍→2回目32倍の崩壊例を6回観測 |
| 偽データとの比較（帰無検証） | シャッフルした偽データでも「勝てる」なら、それは仕組みの産物でエッジではない |
| 10年以上の期間 | 直近3年だけなら「何を買っても勝てた」時期がある |
約定のスリッページ、板の薄さ、自分がルールを守れるかどうか。当研究では検証済みシステムを実弾運用に載せる際、バックテストの外側の故障（データ更新の無音停止、証拠金の低ボラ期爆発）を複数発見しました。バックテストは「入口の審査」であって「合格証」ではありません。
免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。