PF = 総利益 ÷ 総損失（絶対値） 例: 利益合計 +300万円、損失合計 -200万円 → PF = 1.5
1.0が損益分岐。一般に1.3以上で及第、2.0超は優秀とされます——が、この数字には罠があります。
バックテストでPF3.0超が出たら、喜ぶ前に疑うべきです。実在する戦略の長期PFは意外と低く、当研究の生き残りロジック（10年で数十倍に複利する水準）でもPFは1.5前後です。
10トレードのPF2.5より、300トレードのPF1.4の方がはるかに信頼できます。PFはサンプルが少ないほど乱高下する統計量です。
同じPF1.5でも「コツコツ勝ってドカンと負ける」型と「損切り小・たまに大勝ち」型では破産リスクが桁違いです。PFとあわせて最大ドローダウンと損益分布（最大の1トレードが総利益の何%か）を必ず見てください。当研究の戦略は後者の型で、上位数トレードが利益の大半を運びます。
免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。