Rとは「1トレードで許容する損失額」を1とする単位です。損切りにかかれば-1R、リスクの3倍取れれば+3R。銘柄や資金量が違うトレードを同じ物差しで比べられるため、検証の標準単位として使われます。
期待値(meanR) = 全トレードのRの平均
例: 当研究の生き残りロジック = +0.66R/トレード
（勝率39%、平均勝ち+2.8R、平均負け-0.7R）
meanR+0.66とは「1回リスクを張るごとに、平均してリスク額の0.66倍が増える」こと。リスク3.6%なら1トレードあたり資産の約+2.4%が期待値です。これが年20回、10年複利で数十倍になります。
①リスク率が高すぎる（期待値プラスでも、途中のDDで資金が尽きればゲームオーバー）②期待値の源泉が少数の大勝ちなのに、利確やトレーリングでその裾を刈ってしまう ③そもそもの期待値推定が過剰最適化の産物。期待値は「確率の長期平均」であって、「毎回もらえるクーポン」ではありません。
免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。