シャープレシオ = (リターン − 無リスク金利) ÷ リターンの標準偏差 1トレード版 = 平均R ÷ Rの標準偏差 ← 当研究で多用
「リスク1単位あたりどれだけ稼いだか」の効率指標です。年率換算で1.0超なら優秀、2.0超はファンドの世界でもトップクラス。
当研究の生き残り戦略の1トレードシャープ比は0.26〜0.31——数字だけ見ると平凡です。理由は構造にあります：勝率33〜40%、利益は少数の大勝ち（+10R超）に集中する裾の太い分布は、標準偏差（分母）が大きくなる形だからです。それでも10年で数十倍に複利するのは、複利にとって重要なのは分布の平均と裾であって、滑らかさではないから。
シャープ比が真価を発揮するのは同一戦略の設定比較です。損切り幅の検証では、平均Rがほぼ同じままシャープ比だけが0.26→0.31に改善する幅（2.5ATR）が見つかり、これが最終採用になりました。絶対値の評価より、条件間の相対比較に使ってください。
免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。