| 方向 | 成績（コスト込みmeanR） |
|---|---|
| ロング（3反復） | -0.11 / -0.02 / -0.06 |
| ショート（3反復） | -0.12 / -0.11 / -0.03 |
指数・金・商品・BTCで機能するブレイクアウト＋トレンドフィルターを、主要通貨ペアに両方向で適用した結果です。スプレッドとスワップを差し引くと、期待値はゼロを下回りました。
①ドリフトがない。株価指数には経済成長、金にはマクロレジーム、BTCには採用曲線という長期の一方向バイアスがありますが、通貨ペアは2国の相対価格なのでどちらかに永続的に進む理由が乏しい。
②多日トレンドの構造が薄い。検証全体で判明したのは「エッジは保有5〜30日の帯にだけ存在する」こと。主要通貨はこの帯のトレンド持続性が銘柄群の中で最弱クラスでした。
③参加者が違う。為替の主役は実需と中央銀行を含む世界最大・最効率の市場参加者です。個人が日足の単純な規則で刈り取れる非効率は、最も残りにくい場所です。
同じ手法・同じ検証装置で、コーヒー・金・指数・BTCは10年数十倍の成績を出します。手法を変えるより、エッジの存在する市場を選ぶ方が支配的でした。
免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
検証はすべてゴーリトレードのウォークフォワード検証エンジンで実行しています。