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時間足はどれが最適か？1時間足・4時間足・日足を同一ロジックで比較

結論：日足。正確には「保有5〜30日になる帯」だけにエッジが存在した。短い足はコストとノイズの海。

検証結果

時間足	偽データ（シャッフル）との比較	判定
日足（保有5〜30日）	明確に分離＝エッジ実在	採用
4時間足	偽データと同成績	エッジなし
1時間足・短い窓	偽データと同成績	エッジなし
1時間足・長い窓（実質数日保有）	BTCのみ分離	例外的に採用

重要なのは時間足ではなく「保有期間の帯」

1時間足でも、パラメータを大きくして実質5〜10日保有になる設定だけが生き残りました。つまり本質は足の長さではなく「どの周期の値動きを取ろうとしているか」。2〜4日の帯も30〜60日の帯も検証しましたが、どちらも死んでいます。エッジは5〜30日という狭い帯にだけ存在しました。

なぜ短い帯は死ぬのか

①スプレッドが値幅に対して重くなる ②その帯の値動きはほぼノイズで、トレンドの持続性がない ③そこは HFT や機関の主戦場で、個人の単純ルールが拾える非効率が残っていない。デイトレの敗因は腕ではなく、選んだ土俵の構造です。

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時間足は何時間が最適？

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関連する疑問

銘柄は増やすべきか絞るべきか？
むやみに増やすと死ぬ。エッジは銘柄依存——「トレンドが構造的に出る銘柄」だけに絞って分散する。 リスク率は何%が最適か？
戦略の期待値と自分が耐えるDDから逆算する。検証した戦略では3〜5%（≒ハーフケリー）、根拠なき2%に魔法はない。 空売り（ショート）は勝てるのか？
この銘柄群ではほぼ勝てない。「下落は速すぎて日足で乗れず、上方ドリフトが常に逆風」。

免責事項：本研究記録は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。掲載する数値はすべて過去データに基づくシミュレーション結果であり、将来の成果を保証するものではありません。レバレッジ取引は元本を超える損失が生じる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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